20200504 2204 

 

델타는 ITM이 될 확률이다. 이때 확률은 실제 세상의 확률이 아니라 위험중립 세상의 확률(=위험중립확률)이다.

'금리, 옵션 이야기' 카테고리의 다른 글

델타, 감마 그리고 옵션가격 숫자예  (0) 2020.05.04
델타 중립  (0) 2020.05.04
옵션의 민감도  (0) 2020.05.04
옵션가격공식의 한계  (0) 2020.05.04
금리옵션 가격계산 공식  (0) 2020.05.04
Posted by Weneedu
,


출처: https://privatedevelopnote.tistory.com/81 [개인노트]