20220804 0815
동기
블룸버그 라디오에서 국채가격 움직임을 말해주는데..
10Y Treasury Futures moved up 8 32nd
대강 계산해보기
10년 국채선물 100을 기준으로 quote
1/32 = 3/96 ~ 3% ⟶ 1%의 3% = 3bp
10년 국채 듀레이션을 10으로 보면; yield 1bp change ⟶ price 10bp change
따라서 1 32nd price move ⟶ 1/3 bp yield change ▶ one tick price change = 1/3 bp yiled move
만약 8틱 (=8 32nd) price move up ⟶ 8*3 = 2.4 bp yield down
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